Формирование инвестиционного портфеля на примере портфеля состоящего из акций компаний: Microsoft Corporation, Google, Apple


Я взяла акции IT сектора экономики, т.к. по- моему мнению это наиболее активно развивающийся бизнес . Сегодня одни решения быстро внедряются в другие, происходит смешение технологий, и скорость развития IT-сектора постоянно растает. Отдельные точечные решения It-технологии расшивают узкие места и приносят практическую пользу.

Эти компании направляют свою прибыль на внутреннее развитие. Соответственно, как в долгосрочный, так и в краткосрочный период , исходя из расчетов акций, доходность этих компаний высока.

Выбранная мною стратегия управления является консервативной, т.к. компании, из акций которых состоит портфель не венчурные. Соответственно стратегия не является агрессивной.

Для построения границ эффективного портфеля была просчитана доходность, средняя ожидаемая доходность, стандартное отклонение…

Для вычисления портфельной доходности были построены матрицы MVP.

Далее была определена доходность портфеля, т.к. доходность получилась отрицательной, логично предположить, что она не будет интересна инвестору.

Это и определило дальнейший алгоритм расчета, риск рассчитывался только для положительной E (r). Исходя из того, что я выбрала стратегию консервативного инвестирования, для меня наиболее подходящим будет риск 0,175412.

Таблица 2.1

Microsoft Corporation

 

Доходность

Средняя ожидаемая доходность

 

Дисперсия

Mar 18, 2011

24,8

     

0,000154078

Mar 17, 2011

24,78

0,000807103

-0,006172

0,000048704

 

Mar 16, 2011

24,79

-0,000403388

 

0,000033274

 

Mar 15, 2011

25,39

-0,023631351

 

0,000304839

 

Mar 14, 2011

25,69

-0,011677696

 

0,000030316

 

Mar 11, 2011

25,68

0,000389408

 

0,000043048

 

Mar 10, 2011

25,41

0,010625738

 

0,000282155

 

Mar 9, 2011

25,89

-0,018539977

 

0,000152974

 

Mar 8, 2011

25,91

-0,000771903

 

0,000029158

 

Google

         

Mar 18, 2011

561,06

     

0,000122667

Mar 17, 2011

561,36

-0,000534416

-0,007665

0,000050838

 

Mar 16, 2011

557,1

0,007646742

 

0,000234435

 

Mar 15, 2011

569,56

-0,021876536

 

0,000201982

 

Mar 14, 2011

569,99

-0,000754399

 

0,000047750

 

Mar 11, 2011

576,71

-0,011652304

 

0,000015902

 

Mar 10, 2011

580,3

-0,006186455

 

0,000002185

 

Mar 9, 2011

591,77

-0,01938253

 

0,000137312

 

Mar 8, 2011

592,31

-0,000911685

 

0,000045601

 

Apple

         

Mar 18, 2011

330,67

     

0,000474522

Mar 17, 2011

334,64

-0,011863495

-0,010195

0,000002784

 

Mar 16, 2011

330,01

0,014029878

 

0,000586845

 

Mar 15, 2011

345,43

-0,044640014

 

0,001186458

 

Mar 14, 2011

353,56

-0,022994683

 

0,000163832

 

Mar 11, 2011

351,99

0,004460354

 

0,000214780

 

Mar 10, 2011

346,67

0,015346006

 

0,000652343

 

Mar 9, 2011

352,47

-0,016455301

 

0,000039191

 

Mar 8, 2011

355,76

-0,009247808

 

0,000000897

 
Перейти на страницу: 1 2 3 4


 

Регулирование отношений лизинга

В наше время в Российской Федерации актуален вопрос обновления основных средств и материально-технической базы предприятий. Практически во всех сферах отечественной экономики изношенность основных средств...  Читать полностью...

Финансы и соцыум