Анализ риска и доходности инвестиционного портфеля


Таблица 3.5 - Определение риска инвестиционного портфеля

Вероятности:

Улучшение состояния экономики

0,25

Неизменное состояние экономики

0,45

Ухудшение состояния экономики

0,3

Доходность рынка с 03.10 по 09.12

13,66

К1 Рынка

15,37

К2 Рынка

13,66

К3 Рынка

8,20

Среднеарифметическое К

12,41

Доходность акций ОАО "Азовсталь"

-9,16

К1 ОАО "Азовсталь"

-10,30

К2 ОАО "Азовсталь"

-9,16

К3 ОАО "Азовсталь"

-5,49

Среднеарифметическое К

-8,32

Дисперсия ОАО "Азовсталь"

3,69

СКО ОАО "Азовсталь"

1,92

Коэф. вариации ОАО "Азовсталь"

-23,10

Ковариация рынок-азовсталь

-5,51

Дисперсия доходности фондового рынка

8,22

β акций ОАО "Азовсталь"

-0,670

Доходность акций ОАО "ЕНМЗ"

73,93

К1 ОАО "ЕНМЗ"

83,17

К2 ОАО "ЕНМЗ"

73,93

К3 ОАО "ЕНМЗ"

44,36

Среднеарифметическое К

67,16

Дисперсия ОАО "ЕНМЗ"

240,72

СКО ОАО "ЕНМЗ"

15,52

Коэф. вариации ОАО "ЕНМЗ"

23,10

Ковариация рынок-ЕНМЗ

44,47

Дисперсия доходности фондового рынка

8,22

β акций ОАО "ЕНМЗ"

5,413

Доходность акций ОАО "АЛМК"

30,86

К1 ОАО "АЛМК"

34,72

К2 ОАО "АЛМК"

30,86

К3 ОАО "АЛМК"

18,52

Среднеарифметическое К

28,03

Дисперсия ОАО "АЛМК"

41,94

СКО ОАО "АЛМК"

6,48

Коэф. вариации ОАО "АЛМК"

23,10

Ковариация рынок-АЛМК

18,56

Дисперсия доходности фондового рынка

8,22

β акций ОАО "АЛМК"

2,259

β ИП = β Азовстали*Доля Азовстали+β ЕНМЗ*Доля ЕНМЗ +β АЛМК*Доля АЛМК

2,987

Перейти на страницу: 1 2


 

Регулирование отношений лизинга

В наше время в Российской Федерации актуален вопрос обновления основных средств и материально-технической базы предприятий. Практически во всех сферах отечественной экономики изношенность основных средств...  Читать полностью...

Финансы и соцыум