Формирование инвестиционного портфеля на примере портфеля состоящего из акций компаний: Microsoft Corporation, Google, Apple
Таблица 2.3
|
Матрица Т | ||||||||
|
0,000308156 |
0,0002874 |
-0,006171724 |
1 | |||||
|
0,000287413 |
0,0002453 |
-0,007664512 |
1 | |||||
|
0,000594381 |
0,0004233 |
-0,010195009 |
1 | |||||
|
-0,006171724 |
-0,007665 |
0 |
0 | |||||
|
1 |
1 |
0 |
0 | |||||
|
Обратная матрица Т | ||||||||
|
3968,607598 |
-6309,765 |
524,2233208 |
3,43438115 | |||||
|
-6309,764703 |
10032,015 |
-438,2933266 |
-1,4315314 | |||||
|
2341,157105 |
-3722,25 |
-85,92999416 |
-1,0028497 | |||||
|
524,2233208 |
-438,2933 |
14,92088588 |
0,10759161 | |||||
|
MVP(матрица портфеля минимального риска) | ||||||||
|
0,000308156 |
0,0002874 |
1 | ||||||
|
0,000287413 |
0,0002453 |
1 | ||||||
|
0,000594381 |
0,0004233 |
1 | ||||||
|
1 |
1 |
0 | ||||||
|
Обратная матрица MVP | ||||||||
|
-14449,38189 |
9089,1454 |
-0,345697544 | ||||||
|
9089,145406 |
-2842,715 |
1,728918054 | ||||||
|
5360,236483 |
-6246,43 |
-0,38322051 | ||||||
|
-0,345697544 |
1,7289181 |
-0,000162606 | ||||||
|
Дисперсия |
Ст. отклонение (риск) | |||||||
|
8,13022E-05 |
0,0090168 | |||||||
|
Веса | ||||||||
|
Wa |
3,434381149 |
3,434381149 |
3,95860447 |
5,007051111 |
6,0554978 |
7,103944394 | ||
|
Wb |
-1,43153142 |
-1,431531419 |
-1,8698247 |
-2,746411399 |
-3,6229981 |
-4,49958471 | ||
|
Wc |
-1,00284973 |
-1,00284973 |
-1,0887797 |
-1,260639712 |
-1,4324997 |
-1,60435969 | ||
|
0,107591607 |
0,107591607 |
0,12251249 |
0,152354265 |
0,182196 |
0,212037808 | |||
|
0,000613218 |
0,000613218 |
0,00072081 |
0,000935993 |
0,0011512 |
0,001366359 | |||
|
Дисперсия |
0,000306609 |
0,00042166 |
0,000696528 |
0,0010311 |
0,001425312 | |||
|
-0,007210827 | ||||||||
