Формирование инвестиционного портфеля на примере портфеля состоящего из акций компаний: Microsoft Corporation, Google, Apple


Таблица 2.3

Матрица Т

     

0,000308156

0,0002874

-0,006171724

1

0,000287413

0,0002453

-0,007664512

1

0,000594381

0,0004233

-0,010195009

1

-0,006171724

-0,007665

0

0

1

1

0

0

Обратная матрица Т

     

3968,607598

-6309,765

524,2233208

3,43438115

-6309,764703

10032,015

-438,2933266

-1,4315314

2341,157105

-3722,25

-85,92999416

-1,0028497

524,2233208

-438,2933

14,92088588

0,10759161

MVP(матрица портфеля минимального риска)

     

0,000308156

0,0002874

1

 

0,000287413

0,0002453

1

 

0,000594381

0,0004233

1

 

1

1

0

 

Обратная матрица MVP

   

-14449,38189

9089,1454

-0,345697544

9089,145406

-2842,715

1,728918054

5360,236483

-6246,43

-0,38322051

-0,345697544

1,7289181

-0,000162606

 
       

Дисперсия

Ст. отклонение (риск)

   

8,13022E-05

0,0090168

   

Веса

           

Wa

3,434381149

3,434381149

3,95860447

5,007051111

6,0554978

7,103944394

Wb

-1,43153142

-1,431531419

-1,8698247

-2,746411399

-3,6229981

-4,49958471

Wc

-1,00284973

-1,00284973

-1,0887797

-1,260639712

-1,4324997

-1,60435969

 

0,107591607

0,107591607

0,12251249

0,152354265

0,182196

0,212037808

 

0,000613218

0,000613218

0,00072081

0,000935993

0,0011512

0,001366359

Дисперсия

0,000306609

0,00042166

0,000696528

0,0010311

0,001425312

-0,007210827

Перейти на страницу: 1 2 3 4


 

Регулирование отношений лизинга

В наше время в Российской Федерации актуален вопрос обновления основных средств и материально-технической базы предприятий. Практически во всех сферах отечественной экономики изношенность основных средств...  Читать полностью...

Финансы и соцыум